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在美联储周四宣布新的政策决定之前,期权交易商正寻求保护,以防利率上升的风险。
这与过去几周的常态有所不同。此前,交易员普遍倾向于对冲2024年年中降息的风险。这种势头转变的背景是,市场对明年宽松程度的预期受到侵蚀,人们普遍认为,美联储将在今年11月或12月再次加息,并在更长的时间里将利率维持在高位。
在周四的政策声明中,决策者还将更新经济预测,包括对政策利率的预测。这张所谓的“点阵图”预计将显示年底前还有一次加息。在与有担保隔夜融资利率(SOFR)相关的期货中,近期(利率)“更高更长”主题的突破很明显。上周五,与这一主题相关的利差交易创下历史新高。
与此同时,摩根大通周二最新公布的美国国债客户调查显示,投资者净多头仓位升至一个月来最高水平。
从以下不同的仓位数据可以看出,市场正在消化利率“更高更长”的预期。
本周,2024年3月到期的SOFR期权出现了几笔大的鹰派交易。周一交易结束后的未平仓合约暗示,鹰派对冲工具表明市场存在新的风险,这些风险大多分布在明年年初。在SOFR期货方面,上周五市场对12月23日/3月24日收益率更高的债券的需求激增,这一交易将受益于美联储加息及将利率维持在高位。
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